Une étude vient de montrer que l'on peut utiliser Wikipédia comme outil prédictif des mouvements boursiers à venir. On a par exemple détecté un plus grand nombre de vues des pages qui ont lien avec la finance sur Wikipédia… un peu avant que le marché ne retombe. D'après les chercheurs, les résultats de l'étude montrent que l'on peut se fier aux données présentes en ligne pour détecter les prémisses de décisions. Cela donne un aperçu de la manière dont les gens rassemblent de l'information avant de passer à l'action dans le monde réel.
Les chercheurs ont montré qu'une stratégie simple fondée sur la fréquence du nombre de vues des pages Wikipédia pouvait accroître les bénéfices de 141 %. De même, une stratégie fondée sur une moyenne de la fréquence de vues de 285 pages (finance générale) comme la macroéconomie, le capital, etc. permet de générer des bénéfices jusqu'à hauteur de 297 % !
Une stratégie alternative d'achat et de non-revente durant cette période ne permit d'avoir que 3 % de gains. Concernant l'édition de pages (possible sur Wikipédia), il ne semble pas que ce critère soit valable dans ce but de prévision. On a aussi comparé avec le nombre de vues de pages qui n'ont rien à voir avec la finance (acteurs par ex) : cela n'a rien donné non plus comme facteur de prédiction des mouvements boursiers.
La question que vous vous posez est probablement : « Pourquoi faut-il s'attendre à une baisse de marché plutôt qu'une hausse en cas de visites plus importantes des pages de Wikipédia ? » La réponse est encore une fois à trouver dans les travaux des psychologues. L'un d'entre eux est justement aussi économiste et prix Nobel. On sait en effet qu'il existe un fort effet depuis les travaux de Kahneman (et Tversky) : les humains préfèrent largement prendre plus de précautions (et risques) pour ne pas perdre une somme (ou ressource quelconque) que pour gagner cette même somme.
Cet effet fascinant (et perturbant) de notre personnalité fait que notre cerveau ne répond pas « rationnellement » devant une possibilité de gain ou de perte. Cet effet a été nommé 'aversion à la perte'. On en est tous facilement « victime » et cela a un impact non négligeable sur notre vie. Un investisseur lambda passe forcément du temps à rassembler des informations, soit en cas d'intention d'achat, soit en cas d'intention de vente. Toutefois, son angoisse face à la perte (revente) fera qu'il passera plus de temps à cette occupation.

Référence : "Quantifying Wikipedia Usage Patterns Before Stock Market Moves", Scientific Reports 3, Article number: 1801 doi:10.1038/srep01801

Source : Sur-la-Toile